Analiza Korelacji Notowań Bitcoina

Автор(и)

  • Jacek Obrzud Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza im.St.Staszica
  • Vasyl Fedoriv Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza im.St.Staszica

Ключові слова:

cryptocurrency, bitcoin, rolling cross-correlation of financial time series

Анотація

The article studied changes of the rates of selected indexes of world stock exchanges and currencies exchange rates, Bitcoin, Special Drawing Rights and USD Value from 1.01.1998 to 30.03.2018. Autocorrelation and cross-correlation functions have been calculated for daily increments (up to 6 days) and monthly (up to 12 months). It was found that the statistical parameters of the series increments were considered as acceptable. There has been no significant correlation of the delayed price increments, which may be the result of a widespread lack of acceptance of Bitcoin. Słowa kluczowe—kryptowaluty, bitcoin, analizy zmienności korelacji finansowych szeregów czasowych

##submission.downloads##

Опубліковано

19.05.2018

Номер

2018: Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Розділ

Секція 1 Інформаційні технології в технічних, системах спеціального призначення, соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції